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茅塞顿开的爱因老爷子得出了一个重要结论：任何参考系都是平等的，不管静止的、运动的、还是在引力场中的，任何一个参考系都不会改变你对世界的看法和对自然规律的表述。等效原理表明，既然非惯性系中的惯性力可以看作是惯性系统中的引力，那么经过一些适当形式的变换，狭义相对论的“相对性原理”在非惯性系中也同样可以适用。相对性原理从惯性系扩展到一切参照系，变成了广义相对论。

受益于美股一路高歌猛进，QDII基金，尤其是投资美股的QDII基金今年在各类基金中平均收益排名靠前，QDII基金同样得到机构的加码。根据金牛理财网数据，机构对QDII基金的持有份额和持有比例分别从2017年末期的162.68亿份和20.24%增加至今年中期的184.83亿份和20.88%。

这些基质细胞在雄性激素的刺激下产生信号分子，为调节性T细胞打造一个更合适的微环境，吸纳更多的调节性T细胞进入脂肪组织。这套机制仅在雄性中存在，相反在雌性体内，雌激素的作用会限制脂肪组织中的调节性T细胞增多。Kallies教授认为，内脏脂肪组织中更多的调节性T细胞或许体现了一种适应，试图控制体内更强的炎症。而肥胖会加剧炎症，从而促进代谢疾病和2型糖尿病的发展。

单边卖出期权并利用期货对冲在期现的套保中存在基差风险，原因就在于现货与期货的价格分离且各自单一。期权有不同的执行价，我们可以通过执行价来规避掉基差风险。当然，这个基差风险实际上转化为权利金风险。在期货操作上，害怕单边大幅亏损我们可以根据近、远月合约进行相反操作适度控制风险，也可以从近、远月合约的不合理价差来进行正、反套利。其实，现货、期货、期权皆有价格风险，然而风险即是收益。风险一直都在，只是可以转移，收益亦然。现货商可以简单利用期权备兑策略稳定增收，散户在进行卖出期权时，也可以通过期货来组建类似备兑的策略。这其中的期货操作还能适时对卖权进行风险对冲。对于单边卖出期权和入场期货的时点就需要一定时间的磨练。对于单边卖出期权，如果我们从郑糖价格通道中位线附近入场卖出当期主力合约执行价为5400元/吨的看涨期权，并在当天的收盘阶段买进期货，这就进行了类似备兑策略的建构。我们会发现期货上的盈亏实际上比权利金的变动更大。

61． 微软XBOX ONE游戏机 （2013年）62． 一加手机（ONEPLUS ONE，2014年）63． QI WIRELESS CHARGERS无线充电器64． 摩托罗拉MOTO X手机 （2013年）65． 三星GALAXY NOTE 7 （2016年）

2019年一些风险点已经排除，2020年我们将进入上升周期。广汽集团挑战8%的增长目标，基于预计行业增长1%，相当于比行业水平高7个百分点。对这个目标我们比较有信心。中国证券报：广汽自主品牌如何提高竞争力？冯兴亚：自主品牌是广汽的核心工作。广汽“十三五”规划的“1513”，第二个“1”就是以自主创新为核心。自主创新的根本就在自主品牌，将举全集团之力来发展。